Nghiên cứu về Chỉ báo Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR) là một chỉ báo được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. để đo lường độ biến động giá trên thị trường tài chính. ATR không chỉ ra hướng di chuyển của giá mà tập trung vào việc đánh giá phạm vi dao động giá trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một trong những công cụ quan trọng được sử dụng phổ biến trong nhiều chiến lược, chẳng hạn như thiết lập mức dừng lỗ (stop-loss) hoặc phân tích rủi ro.
Sử dụng ATR trong giao dịch
1. Đo lường độ biến động
ATR cao
- Cho thấy độ biến động lớn (ví dụ, trong giai đoạn thị trường biến động mạnh hoặc có tin tức quan trọng).
ATR thấp
- Gợi ý thị trường đang yên tĩnh với ít biến động giá.
2. Thiết lập mức dừng lỗ (Stop Loss)
ATR hỗ trợ thiết lập mức dừng lỗ dựa trên độ biến động của thị trường.
Ví dụ
- Nếu ATR = 50 pips trong một cặp Forex, mức dừng lỗ có thể được thiết lập ở mức 1-2 lần ATR từ điểm vào lệnh để phù hợp với điều kiện thị trường.
3. Lập kế hoạch giao dịch
- Sử dụng ATR để chọn thời điểm giao dịch tối ưu, chẳng hạn tránh giao dịch trong các giai đoạn ATR thấp, thường có ít cơ hội sinh lời.
4. Trailing Stop
- ATR có thể được sử dụng để tính khoảng cách của trailing stop, đảm bảo nó di chuyển phù hợp với thị trường.
Ưu điểm của ATR
- Dễ sử dụng và phù hợp với mọi loại thị trường (cổ phiếu, Forex, vàng).
- Cung cấp phép đo độ biến động theo thời gian thực.
- Đơn giản và hiệu quả khi kết hợp với các chiến lược khác.
Hạn chế của ATR
- ATR không chỉ ra hướng di chuyển của giá (lên hay xuống).
- Không phù hợp để xác định trực tiếp các điểm vào hoặc thoát lệnh.
